Din 2 iulie, băncile obligate să constituie amortizorul de capital pentru evitarea riscului sistemic

La recomandarea Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială (CNSM), intră în vigoare, efectiv de la 2 iulie, o obligație pentru bănci de a-și constitui „amortizorul de capital pentru evitarea riscului sistemic”.

În ceea ce privește recalibrarea instrumentelor macroprudențiale, CNSM a recomandat „implementarea unui amortizor de capital pentru risc sistemic (SRB), începând cu 30 iunie 2018”, dar data respectivă nu a fost zi bancară, iar măsura intră în viogoare de luni 2 iulie.

Decizia privind amortizorul de capital pentru risc sistemic a fost fundamentată pe baza mai multor considerente: necesitatea abordării problemei creditelor neperformante, care a devenit o preocupare prezentă pe agenda factorilor de decizie din Uniunea Europeană și la nivel global, tensionarea echilibrelor macroeconomice interne, conturarea unui cadru legislativ cu potențiale efecte adverse asupra procesului de administrare a riscurilor în sectorul bancar și contextul regional și cel internațional care își mențin caracterul incert.

„Rata amortizorului va fi de 1 sau 2 la sută din expunerea totală ponderată la risc (se aplică nivelul maxim dintre amortizorul de risc sistemic și cel pentru instituții de importanță sistemică), în funcție de valorile aferente indicatorilor privind rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane, determinați pentru fiecare instituție de credit în parte”.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) a prezentat, vineri, Raportul pentru 2017, în care avertiza că volumul creditelor acordate prin programul ‘Prima casă’ a căpătat o dimensiune sistemică, atât în ceea ce privește stocul de împrumuturi cât și în ceea ce privește fluxul de credit ipotecar.

O altă vulnerabilitate la adresa stabilității financiare, menționată în Raport,se referă la creșterea îndatorării populației, ce poate avea efecte negative importante atât asupra sistemului financiar, cât și asupra creșterii economice viitoare. În prezent, gradul de îndatorare s-a majorat considerabil, o treime dintre debitorii care au contractat un credit în ultimul an având, în medie, un grad de îndatorare de peste 55%.

Potrivit raportului, îndatorarea totală a populației a fost în creștere pe parcursul anului 2017, avansând cu 8,1% în termeni anuali, pe fondul continuării majorării creditării bancare într-un ritm alert (+7,5%).