Care sunt ”sperietorile” sistemice ale băncilor comerciale

Cele mai mari bănci din România au identificat șase riscuri ridicate și trei moderate cu care se confruntă în activitatea lor, potrivit Sondajului trimestrial privind riscurile sistemice, publicat, luni, de Banca Națională pe pagina sa de internet.

Riscul de scumpire a finanțării (ca urmare a majorării ratei dobânzii şi/sau a deprecierii leului) devine primul risc sistemic, fiind urmat de riscul privind cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar.

Respondenți arată că le va fi relativ greu să gestioneze posibilele efecte negative care decurg din aceste riscuri.

Conform chestionarului privind riscurile sistemice, cele mai mari instituții de credit
din România au identificat în exercițiul curent șase riscuri ridicate și trei moderate.

”Comparativ cu exercițiul anterior (martie 2018), primele trei riscuri cu potențial
sistemic ridicat la adresa sectorului bancar autohton se mențin aceleași însă ordinea
primelor două riscuri s-a inversat. Astfel, în cadrul exercițiului curent, riscul de creștere
a costului de finanțare ca urmare a majorării ratei dobânzii și/sau a deprecierii
monedei naționale devine primul risc sistemic, fiind urmat de riscul privind cadrul
legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar. Instituțiile de credit
apreciează ca relativ dificilă capacitatea de gestionare a posibilelor efecte negative
care decurg din aceste riscuri”, potrivit sondajului, consultat de Realitatea Financiară.

BNR a evaluat de asemenea vulnerabilitățile provenind dintr-o majorare a ratei
dobânzii în cadrul Raportului asupra stabilității financiare, ediția din iunie 2018,
arătând că modificarea tendinței ratei de dobândă din piață aferente monedei
naționale poate genera presiuni asupra capacității de onorare a datoriei de către
debitorii vulnerabili.

Modificările indicelui ROBOR din perioada recentă au avut un impact asupra costului de finanțare pentru o proporție semnificativă de debitori, având în vedere că majoritatea fluxurilor de credite ipotecare noi și circa o treime dintre creditele de consum noi sunt acordate cu dobândă variabilă. În plus, creșterea costului de finanțare este urmărită și din perspectiva propunerilor legislative recente, măsurile de limitare a ratelor de dobândă2
din piață putând avea efecte negative indirecte asupra sectorului bancar, care la rândul lor pot genera probleme ample la nivelul economiei. Astfel, BNR consideră că măsurile care țintesc protejarea debitorilor trebuie să aibă în vedere asigurarea unei creditări sustenabile atât din perspectiva cererii, cât și a ofertei de credit.

Conform instituțiilor de credit, riscul deteriorării rapide a încrederii investitorilor
în economiile emergente în contextul evoluțiilor externe și/sau interne rămâne
în continuare pe locul 3 în clasamentul instituțiilor de credit, însă capacitatea de
gestionare a acestui risc s-a îmbunătățit marginal față de evaluarea precedentă.

Conform instituțiilor de credit, riscul asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială (de ex.: creșterea prețurilor imobilelor rezidențiale) urcă, după importanță, de pe poziția 5 pe poziția 4 în cadrul exercițiului curent.

În perioada recentă, prețul locuințelor s-a menținut pe un trend crescător, iar expunerile instituțiilor de credit corelate cu piața imobiliară sunt în continuare semnificative. Conform evaluării BNR, cuprinsă în Raportul asupra stabilității financiare, ediția din iunie 2018, riscul sistemic generat de creșterea prețurilor imobiliare poate fi de natură să amplifice celelalte
riscuri identificate, în special în ceea ce privește creșterea îndatorării populației.

În cadrul exercițiului curent a fost introdus un risc nou – riscul de nerambursare a
creditelor contractate de către sectorul neguvernamental, acesta fiind considerat de
către instituțiile de credit drept cel de-al cincilea risc sistemic ridicat. BNR a evaluat
acest risc în Raportul asupra stabilității financiare, ediția din iunie 2018, la un nivel
ridicat, în special pe segmentul populației.

Riscul de nerambursare a creditelor are mai multe fațete, fiind rezultanta unor factori legați de disciplina la plată în economie, adecvarea standardelor de creditare ale băncilor la momentul acordării împrumuturilor, proiectele legislative care au încurajat hazardul moral etc. Deși acest risc nu s-a materializat în prezent, reprezintă totuși o vulnerabilitate ce se poate manifesta în contextul tendinței mondiale de revenire a ratelor de dobândă către
niveluri mai ridicate înregistrate istoric.

Potrivit instituțiilor de credit, cel de-al șaselea risc sistemic ridicat este riscul
asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice. Față de
exercițiul anterior, acest risc a fost evaluat în ușoară scădere după importanță, însă
probabilitatea de apariție, impactul potențial și capacitatea de gestionare s-au
menținut constante.

Instituțiile de credit au încadrat în categoria riscurilor sistemice moderate următoarele
trei riscuri: (i) riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației, (ii) riscul
de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și cel public și (iii) riscul de menținere
a unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare.
Comparativ cu exercițiul anterior, riscul provenind din creșterea accelerată a creditării
populației a trecut din categoria riscurilor ridicate (martie 2018) în categoria riscurilor
moderate. Totodată, instituțiile de credit au evaluat acest risc ca fiind mai ușor de
gestionat și au apreciat probabilitatea de materializare și impactul estimat relativ mai
scăzute comparativ cu evaluarea precedentă (martie 2018). Ultimele două riscuri s-au
menținut relativ neschimbate comparativ cu exercițiul anterior.

Articolul precedentApreciere slabă a leului, de 0,17%, în cotațiile oficiale de luni
Articolul următorO pătrime din autovehiculele înmatriculate în România nu au RCA

15 COMENTARII

  1. … [Trackback]

    […] Find More on on that Topic: realitateafinanciara.net/care-sunt-sperietorile-sistemice-ale-bancilor-comerciale/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you can find 22665 more Information on that Topic: realitateafinanciara.net/care-sunt-sperietorile-sistemice-ale-bancilor-comerciale/ […]

  3. … [Trackback]

    […] There you can find 71111 more Info on that Topic: realitateafinanciara.net/care-sunt-sperietorile-sistemice-ale-bancilor-comerciale/ […]

  4. … [Trackback]

    […] Read More on on that Topic: realitateafinanciara.net/care-sunt-sperietorile-sistemice-ale-bancilor-comerciale/ […]

  5. … [Trackback]

    […] Info to that Topic: realitateafinanciara.net/care-sunt-sperietorile-sistemice-ale-bancilor-comerciale/ […]

Comments are closed.